Money management (Управление капиталом)

Money management (MM) – система управления капиталом, предусматривающая два основных фактора: риск и вознаграждение за него, и игнорирующая все факторы, которые не могут быть математически доказаны.

Money management является самым главным аспектом торговли на финансовых рынках. Большинство новичков не уделяют должного внимания управлению капиталом, большей частью изучая технический и фундаментальный анализ, даже не подозревая, что от того, как трейдер распорядится собственным капиталом, зависит не только размер будущей прибыли, но и время его «жизни» на финансовом рынке.

Money management является неотъемлемой частью любой торговой системы и оптимизация его параметров должна производиться одновременно с остальными параметрами системы.

В настоящее время существует множество методов управления капиталом. Среди них самыми популярными являются:

  1. Метод торговли фиксированным лотом подразумевает определение рабочего лота (const), которым в дальнейшем и осуществляется торговля. Данный метод не учитывает результат предыдущих сделок, изменение размера депозита и т. д., следовательно, процент риска уменьшается при увеличении депозита, но при этом уменьшается предполагаемый доход от торговли.

  2. Метод торговли фиксированной фракцией подразумевает торговлю, в которой в каждой сделке трейдер рискует определенным заранее процентом от своего депозита. Риск в каждой сделке остаются неизменными, независимо от увеличения или уменьшения депозита.

  3. Метод торговли фиксированной пропорцией, который разработал и описал Райан Джонс. Метод подразумевает, что для увеличения объема рабочего лота нужно, чтобы каждый из лотов, составляющих текущую позицию, "заработал" определенное количество пунктов (долларов, рублей). Р. Джонс назвал эту величину "дельтой" (дельта выбирается эмпирическим путем). С ростом числа торгуемых лотов, сумма, необходимая для увеличения позиции, увеличивается пропорционально количеству лотов, но количество пунктов для каждого отдельного лота остается неизменным.

Выбрав за основу один из представленных методов, любой трейдер сможет создать собственную систему Money management, которая непременно ляжет в основу его торговой системы и не позволит потерять весь депозит.

При всей своей сложности ММ базируется на выполнении всего двух основных правил:

  1. Какой процент от депозита у вас участвует в каждой сделке;

  2. Каким процентом от депозита вы рискуете в каждой сделке.

Для этого у вас есть всего два инструмента - размер лота и ордер, фиксирующий убыток (Stop Loss).

Очень часто новички не используют ордер Stop Loss т.к. его частое срабатываение ведет в уменьшению депозита. Это фатальная ошибка, пренебрежение ордером Stop Loss, в конечном итоге ведет к потере всех денежных средств. Ордер всего лишь ограничивает убыток в каждой конкретной сделке, а не позволяет ему расти.

Размер лота должен быть таким, чтобы риск не превышал 2-3% от текущего депозита, мы же осуществляем доверительное управление активами, рискуя даже меньшими суммами (0.3-0.5%) в каждой сделке и таким образом зарабатываем на рынке годами.

Какой процент риска выбрать – решать только Вам, все зависит от того пришли вы на рынок работать или играть!

Помните: богатство трейдера на финансовых рынках на 99% зависит от правильной системы управления капиталом.

Удачных всем трейдов!

Команда WeReallyTrade

Читать еще

20-03-2017
Почему Forex - лучший рынок для трейдинга?
Forex - самый крупный финансовый рынок в мире. Не верите? 10 причин выбрать Forex которые убедят вас!

Подробнее

20-03-2017
Успешный трейдер – кто он?
Все чаще при приеме на работу в самых различных отраслях бизнеса соискателям предлагают пройти психометрические тесты...

Подробнее

21-03-2017
Фазы рынка. Виды коррекций цены.
Немаловажную роль в работе трейдера играет структура и фаза рынка.

Подробнее

21-03-2017
Как преодолеть чувство страха в торговле на рынке Forex?
В словаре слову "страх" дается такое определение: "неприятная эмоция, вызванная предчувствием опасности, сопровождающаяся чувством волнения и тревоги".

Подробнее

21-03-2017
Как начать карьеру на Форекс? Советы новичкам!
Торговля на рынке форекс дает огромное преимущество тем трейдерам, которые начинают с прочного фундамента.

Подробнее

21-03-2017
Наставник на рынке Forex: как сделать правильный выбор?
Новички в любом новом деле делают кучу ошибок. Это правило относится и к начинающим трейдерам, которые через какое-то время понимают, что совершают одни и те же ошибки снова и снова.

Подробнее

21-03-2017
Карты ума в помощь трейдеру!
В этой статье хотелось бы поделиться интересным инструментом, который будет полезен многим нашим читателям и не только.

Подробнее

21-03-2017
Памятка трейдера!
18 советов, которые помогут Вам успешно торговать на рынке:

Подробнее

21-03-2017
Как правильно выбрать Forex-брокера?
Для начала необходимо понять, какие задачи должен решать Forex-брокер и по каким критериям вы будете оценивать компанию.

Подробнее

21-03-2017
Что выбрать - ECN-брокера или Дилинговый центр?
Electronic Communication Network (ECN - Электронные Торговые Системы) — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, которая обеспечивает технологию взаимного клиринга ордеров различных клиентов друг с другом без вмешательства брокера.

Подробнее

21-03-2017
Как лучше учиться трейдингу?
Нас всегда спрашивают, как лучше учиться трейдингу, какие книги читать, на каких рынках торговать?

Подробнее

21-03-2017
Рыночные потери.
Наблюдая на протяжении нескольких лет за своей торговлей и торговлей других трейдеров, мы пришли к выводу, что основная причина потерь – это отсутствие терпения.

Подробнее

21-03-2017
Инвестирование средств.
Практически каждый человек, который обладает хотя бы минимальными финансовыми знаниями, рано или поздно приходит к решению о необходимости инвестирования собственных свободных средств.

Подробнее

Заказать обратный звонок
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваш e-mail: